مؤشر التوقف والانعكاس في الفوركس

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

مؤشر التوقف والانعكاس (Parabolic SAR)

مبتكر المؤشر

ويليس ويلدر عام 1978

نوع المؤشر :

مؤشر اتجاهي ( Trend Following )

فكرة عمل المؤشر :

اسم المؤشر Stop And Reverse وهي التي اختصرت إلى SAR

يعمل هذا المؤشر على دمج عنصرى السعر والوقت . فهو يعمل على ملاحقة السعر بطريقة مستمرة مع إعطاء المجال لبعض التصحيحات، وتوليد إشارات بأماكن الإنعكاس المتوقعة

طريقة عمل المؤشر :

  • تولد إشارة شراء عندما تبدأ نقاط مؤشر البارابوليك في الظهور أسفل السعر .
  • تولد إشارة بيع عندما تبدأ نقاط مؤشر البارابوليك في الظهور أعلى السعر .

ملاحظات هامة :

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

يعتبر هذا المؤشر أحد أهم المؤشرات المستخدمة في عملية ملاحقة الربح بتقنية وقف الخسارة المتحرك ( Trailing stop )

ففي الشراء تقوم بوضع أمر وقف الخسارة أدنى حركة السعر على أول نقطة متكونة ويتحرك وقف الخسارة تدريجيا ( يدويا ) مع كل نقطة جديدة يونها المؤشر أسفل كل شمعة متكونة إلى أن يفعل.. والعكس صحيح في علميات البيع

الزخم

يكمن الهدف الرئيسي للتحليل الفني في تحديد ‏ما إذا كانت حركة السعر تسلك اتجاه معين، وبأي قدر ‏من الزخم. يمكننا عادةً تحديد الاتجاه الجديد من خلال ‏ظهور حالة من النشاط السعري كما تعكسها الشموع ‏الظاهرة على الرسم البياني— ‏ على سبيل المثال يبدأ ‏الاتجاه الصاعد بتشكيل السعر لسلسلة من القمم والقيعان ‏المتصاعدة. عندما تكون الشموع كبيرة ومتراصة ‏بطريقة متناسقة في اتجاه واحد، فإن هذا سيدفعك للاعتقاد ‏بحدوث اختراق صعودي وبالتالي سيتعين عليك التحرك ‏لاقتناص فرص الشراء.‏ المبدأ الحاكم هو أن ‏الزخم يقود الاتجاه.‏ ‏ ‏

ولكن كيف يمكنك الجزم بأن هذا العدد القليل من ‏الشموع سيكون مؤشر موثوق على تحقيق السعر ‏لمكاسب إضافية في المستقبل— ‏ بعبارة أخرى هل نحن ‏بصدد اتجاه حقيقي؟ يحدث في كثير من الأحيان أن ‏تعكس حركة السعر اختراق كاذب سرعان ما يتلاشى. ‏تعتبر المتوسطات المتحركة أحد المؤشرات ‏الموثوقة، إلا أن المؤشرات المستندة إليها قد تفوتها عدة ‏فترات زمنية قبل اكتشاف النشاط السعري وظهور ‏الاتجاه الجديد. الدافع الرئيسي نحو اختيار مؤشرات ‏الزخم الفعالة هو الرغبة في اللحاق بفرصة التداول في ‏وقت مبكر قدر الإمكان، وفي نفس الوقت تجنب الوقوع ‏في فخ الاختراقات الكاذبة. وبالإضافة لذلك، يعمل العديد ‏من متداولي الفوركس على الإطار اليومي وهو ما يجعل ‏من قياس الزخم أكثر صعوبة نظراً للتقلبات اليومية التي ‏يشهدها السوق. ‏

الغرض من هذا الدرس هو تحديد المشاكل المرتبطة ‏بالزخم وتقديم استعراض موجز لأهم مؤشراته. احتل ‏البحث عن مؤشرات زخم موثوقة قدر كبير من اهتمام ‏أفضل العقول في مجال التحليل الفني. بادئ ذي بدء، ‏سيتعين التفكير أولاً في مفهوم الزخم من زاوية تسارع ‏وتباطؤ الحركة السعرية. السعر بحكم التعريف هو عبارة ‏عن حركة في الزمن، سواء صعوداً أو هبوطاً أو في ‏نطاق عرضي. إذا كان السعر لا يسجل قمم وقيعان ‏متزايدة ‏—‏ أي يتحرك في مسار أفقي ‏—‏ عندها سيكون ‏لدينا زخم مستقبلي ولكن دون تسارع أو تباطؤ لحركة ‏السعر. وعلاوة على ذلك، يتشابه هذا الأمر مع فكرة ‏الضغط على دواسة البنزين في السيارة كي تتحرك ‏بسرعة 80 ميل في الساعة ثم رفع قدمك لتتراجع السرعة ‏إلى 55 ميل في الساعة. على ذات المنوال، تتسارع ‏حركة السعر لبعض الوقت أحياناً قبل أن تتباطأ سريعاً. ‏بالعودة إلى مثال السيارة، قد يكون متوسط السرعة ‏طوال رحلتك هي 60 ميل في الساعة ولكن يتحقق هذا ‏الرقم عن طريق السير بسرعة تتراوح داخل نطاق من ‏‏30 إلى 80 ميل في الساعة.‏

الفكرة الرئيسية هو أننا حينما نسعى لتحليل السوق ‏من زاوية الزخم فإننا لا ننظر إلى المتوسطات بل إلى ‏نقاط التحول. ‏

انظر إلى الرسم البياني أدناه. الخطوط الظاهرة هي ‏عبارة عن خطوط للانحدار الخطي مرسومة يدوياً، تبدأ ‏بالقرب من أدنى قاع وتنتهي بالقرب من أعلى قمة ‏‏(والعكس بالعكس). يأخذ الخط الأول على اليسار ‏‏(الأزرق) مسار أفقي، في إشارة إلى سوق مزدحمة تشهد ‏تداولات عرضية ويغيب عنها مفهوم التسارع أو ‏التباطؤ. إذا دققت في هذا الرسم التوضيحي ستكتشف ‏ظهور العديد من شموع الابتلاع الشرائي والبيعي خلال ‏هذه الفترة. ‏

ينحدر الخط التالي (الأحمر) في مسار هبوطي ‏ويمكنك ملاحظة أنه لا يبدأ فعلياً من أعلى قمة بل يبدأ ‏من المنطقة التي تضم تجمع من 3 شموع (الدائرة ‏الأرجوانية). دعنا ننسى نقطة البداية لبعض الوقت ‏ونركز على انحدار الخط والذي يبدو مائلاً بقوة مقارنة ‏بالخط الأزرق الأفقي. هذا هو ما نبحث عنه تحديداً، ‏انحدار قوي. ولكن سيتبين لاحقاً أن هذا الانحدار لم يدم ‏طويلاً حيث عكس السعر وجهته بشكل مفاجئ (الخط ‏الأخضر). فشلت قمة هذه الحركة في الوصول إلى القمم ‏السابقة المحصورة داخل النطاق العرضي والتي بدأت ‏منها الحركة الهبوطية المظللة باللون الأحمر. كما يتضح ‏أنها كانت قصيرة للغاية ولم تدم طويلاً. ظهرت بعد ذلك ‏حركة هبوطية أخرى، أيضاً مظللة باللون الأحمر، والتي ‏تخللها قفزة سعرية مؤقتة (الدائرة الزرقاء). انحدار الخط ‏الممثل لهذه الحركة كان أكثر حدة مقارنة بالحركة ‏السابقة ما يشير إلى وجود زخم قوي يمكن أن يساعد ‏السعر على مزيد من الهبوط. ويتضح بعد ذلك أن السعر ‏قام بتسجيل أدنى قيعانه مع شمعة الدوجي قبل أن يعكس ‏وجهته مرة أخرى صعوداً، ولكن هذه المرة بانحدار أقل ‏من حركة الصعود السابقة، والمظللة باللون ‏الأخضر.‏

عرض الزخم عن طريق الميل النسبي ‏لخط الانحدار.

يقيس الميل النسبي للانحدار الخطي معدل التسارع ‏والتباطؤ بطريقة صحيحة، ولهذا يمكن اعتباره أفضل ‏مؤشر للزخم، بشرط أن نكون قادرين على تحديد معلمات ‏المؤشر التي ننوي استخدامها ‏—‏ ما هي عدد نقاط ‏البيانات التي يجب تضمينها في القياس ومن أين يبدأ ‏وينتهي خط الانحدار؟. إذا قمنا برسم متوسط متحرك ‏مستمر لميل الانحدار الخطي فسوف نحصل على رسم ‏بياني يفتقد التأثير البصري وبالتالي يصعب ‏تفسيره.‏

انظر إلى الرسم البياني التالي، والذي يظهر منحدر ‏خطي لـ 8 فترات. تظهر الموجة الصعودية الأولى في ‏الدائرة 2 انحدار قوي، كما تبدو الموجة الثانية، من ‏الدائرة 3، على نفس القدر من القوة، في الوقت الذي ‏تؤكد فيه الملاحظة البصرية أنها لا تعبر عن حركة ‏سعرية قوية. قمنا بالحصول على انحدارات مختلفة ‏لأجسام الشموع في النافذة الرئيسية عن طريق رسم ‏الانحدار الخطي يدوياً من أدنى قاع إلى أعلى قمة، إلا أن ‏مؤشر الانحدار فشل في إظهار الفارق بسبب استخدامه ‏لعدد ثابت من الفترات الزمنية.‏

مؤشر ميل خط الانحدار كمقياس ‏للزخم

يبدو أننا بحاجة إلى أداة أخرى لقياس الزخم. ‏الطريقة الأساسية لقياس الزخم هي قسمة أخر سعر على ‏السعر قبل عدد ‏X‏ من الفترات الزمنية. على الرسم ‏البياني التالي، يستند مؤشر الزخم إلى 5 فترات (المعامل ‏القياسي هو 12 يوم). يعطينا ذلك مؤشر الزخم الظاهر ‏في النافذة السفلى. لاحظ أن هذا المؤشر بدأ الصعود على ‏مدار 6 شموع كاملة قبل تسجيل أدنى قاع في الدائرة 2، ‏والمظللة بالخط الأحمر الرأسي. في الدائرة 3، بدأ مؤشر ‏الزخم في الصعود على مدار 7 شموع قبل تسجيل أدنى ‏قاع. ‏

مؤشر الزخم يتنبأ بتغير اتجاه ‏السعر.

يعتقد كثير من المبتدئين عند التعرف على مؤشرات ‏الزخم أنهم قد وجدوا المصباح السحري، حيث لا تقتصر ‏ميزة المؤشر على التحرك صعوداً مع ارتفاع الأسعار بل ‏يمكنه أيضاً البدء في الصعود حتى قبل أن يبدأ السعر ذاته في التحرك إلى أعلى.‏

برغم كافة هذه المزايا تظل لدينا مشكلة، وتحديداً ‏نفس المشكلة التي نواجهها عند قياس الانحدار، والتي ‏تتلخص في عدد الفترات التي يجب أن تدخل في حساب ‏مؤشر الزخم. يمكنك إجراء اختبارات الأداء السابق ‏لإيجاد القيمة المثلى، وبرغم ذلك سيظل المؤشر يعطي ‏إشارات خاطئة عندما تتغير التوجهات السائدة في السوق. ‏قد ترى في بعض الفترات تحركات سعرية كبرى فيما لا ‏تشهد فترات أخرى سوى تحركات طفيفة أو قصيرة ‏المدى. يتغير الحجم المعتاد لحركة السعر بمرور الوقت ‏دون أن ينفي ذلك فكرة الاتجاهية عن حركات السعر ‏الكبيرة والصغيرة على حد سواء. وهنا تظهر مشكلة ‏المدى الزمني لمؤشر الزخم، حيث أن استخدام عدد قليل ‏من الفترات سوف يخرجك من الحركة المستمرة في وقت ‏مبكر، فيما يؤدي استخدام عدد أكبر من الفترات الزمنية ‏في أن يؤخرك مؤشر الزخم عن اللحاق بالاتجاهات ‏السعرية التي تتكون من عدد محدود من الشموع. ‏

أحد الحلول المطروحة للتحايل على هذه المعضلة ‏هو قياس معدل التغير في شكل نسبة مئوية. يتطابق ‏معدل التغير مع مفهوم الزخم ولكنه يتمتع بميزة إضافية ‏تتلخص في قدرته على قياس مدى التغير. في الرسم ‏البياني التالي، يأخذ الخط المركزي القيمة 100، والتي ‏تعني 100%. عندما يحوم المؤشر حول الخط 100 فإن ‏هذا يعني أن سعر اليوم يتساوى أو يتطابق تقريباً مع ‏السعر في عدد ‏X‏ من الأيام السابقة. أما عندما يرتفع ‏المؤشر إلى 102، فهذا يعني أن السعر أصبح أعلى ‏بنسبة 2% مقارنة بالفترة التي غاب فيها الزخم. قد ‏تعرض بعض برامج الرسم البياني هذه القيم بطريقة ‏مختلفة وهي تظهرها عادةً في شكل خط الصفر أو خط ‏‏100%. ‏

نحن نعلم أن الأسعار لا تتحرك أبداً في خط مستقيم ‏طوال الوقت. في لحظة ما، يحدث تجمع لمراكز التداول ‏وبالتالي يدخل السعر إلى مناطق ذروة الشراء أو ذروة ‏البيع. عند هذه النقطة يبدأ المتداولون في جني الربح ‏وإنهاء الترند، أو إعادة التفكير في صفقاتهم لأسباب ‏أخرى. في الرسم البياني السابق يمكن الحكم على دخول ‏السعر في مرحلة ذروة الشراء عند المستوى 102، فيما ‏تبدأ منطقة ذروة البيع عند 97. ستسمح لك معظم برامج ‏الرسم البياني برسم خطوط أفقية لتحديد مناطق ذروة ‏الشراء أو البيع بحسب رأيك الشخصي. ‏

يقودنا ذلك إلى الحديث عن مفهوم القوة النسبية ‏والتي تعني القوة المتغيرة لنفس الأصل وليس قوته ‏مقابل أصل آخر. يعود الفضل في اختراع مؤشر القوة ‏النسبية (‏RSI‏) إلى ويلز وايلدر وذلك في كتابه ‏الصادر عام 1978 بعنوان مفاهيم جديدة في أنظمة ‏التداول الفني. قبل استبعاد مؤشر القوة النسبية من ‏حساباتك لمجرد الاعتقاد بأنه قد عفا عليه الزمن، يجب أن ‏تعرف أنه لا يزال حتى اليوم واحد من المؤشرات الأكثر ‏استخداماً نظراً لمزاياه العديدة، والتي من بينها تضمين ‏مفهوم التشبع بالشراء والتشبع بالبيع.‏

قمنا بمناقشة مؤشر القوة النسبية في درس خاص.

النقطة الهامة التي يمكننا استخلاصها من مفهوم ‏القوة النسبية كمقياس للزخم هو أن المؤشر يتضمن في ‏بناءه الذاتي مستويات خاصة بتحديد مناطق ذروة الشراء ‏وذروة البيع، كما هو مبين في الرسم البياني التالي. ‏مؤشر ‏RSI‏ هو في جوهره نسبة بين متوسط السعر في ‏الأيام الصاعدة إلى متوسطه في أيام الهبوط على مدار ‏فترة زمنية ثابتة، ثم تحويل القيمة الناتجة إلى نسبة ‏مئوية. تكمن المشكلة في ‏RSI‏ وكافة مؤشرات الزخم ‏الأخرى في “مشكلة المعامل” ‏—‏ والتي تعني عدد ‏الفترات الزمنية التي يجب إدراجها في المعادلة. ‏

الزخم كما يقاس بواسطة مؤشر القوة ‏النسبية

أحد مؤشرات الزخم الأخرى والذي يستخدم معدل ‏السعر إلى نطاق القمة/القاع الحالي هو مؤشر الزخم ‏تشاند والذي تم شرحه بالتفصيل في كتاب المتداول ‏الفني الجديد. يستخدم مؤشر تشاند الفرق بين قيمة ‏السعر في الأيام الصاعدة والهابطة، كما هو الحال مع ‏مؤشر القوة النسبية، إلا أن طريقة الحساب تبدو مختلفة ‏قليلاً – حيث يتم جمع جميع الأسعار في الأيام الصاعدة ‏وطرحها من جميع الأسعار في الأيام الهابطة، ثم قسمة ‏الناتج على جميع الأسعار في كلا الاتجاهين. يمكنك رؤية ‏ذلك في الرسم البياني أدناه. يشير المتخصصون في علوم ‏الرياضيات إلى أن استخدام كلاً من الأيام الصاعدة ‏والهابطة في الجزء العلوي من المعادلة (البسط) سيؤدي ‏إلى توسيع نطاق القياس وبالتالي يجعل المؤشر أكثر ‏حساسية للحركات الكبيرة. ‏

الزخم كما يقاس بواسطة متذبذب تشاند ‏للزخم

وكما هو الحال مع مؤشر القوة النسبية، يتم تحويل ‏مؤشر تشاند إلى نسبة مئوية وبالتالي يشير اقتراب السعر ‏من خط الصفر إلى عدم وجود زخم، فيما تشير القراءة ‏على حدود المستوى +50 إلى الدخول في منطقة ذروة ‏الشراء و-50 في الإشارة إلى منطقة ذروة البيع. الميزة ‏الرئيسية في تحويل الزخم إلى نسبة مئوية هو التخلص ‏من مشكلة معامل الفترات الزمنية في مؤشر الزخم ‏الأصلي، حيث ستحمل الحركة السعرية المكونة من عدد ‏صغير من الشموع نفس درجة الاتجاهية من حيث انحدار ‏الترند، تماماً كما يحدث مع الحركة المكونة من عدد كبير ‏من الشموع وهو الأمر الذي يعالجه مفهوم ‏المتذبذب.‏

إذا كان غرضنا الرئيسي من استخدام الزخم هو ‏اكتشاف ما إذا كان الترند يمر بحالة من التسارع أو ‏التباطؤ، أو الوصول إلى نقطة توقف محتملة (ذروة ‏الشراء/ذروة البيع)، يمكننا الاستعانة بمؤشر الماكد‏، متذبذب الاستوكاستيك ، وربما أيضاً البولينجر ‏باند. وفي جميع الأحوال، سنكتشف أن دفقات التسارع ‏عادةً قصيرة ومحدودة. قد يتم استئناف التسارع لاحقاً، أو ‏قد لا يحدث ذلك، بحسب ما إذا كان السعر يوجد في ‏منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. يساعدنا ذلك على ‏تجنب تقييد معامل الفترة الزمنية برقم معين بحيث يتلائم ‏مع الإطار الزمني الذي نستخدمه، ولكن لا تنسى أن هذا ‏الأمر سيؤدي إلى عدم دقة تقديرات مستويات ذروة ‏الشراء وذروة البيع. ‏

الغرض من استخدام هذه الطرق الأربعة لقياس ‏الزخم هو تنبيهك إلى تغير الاتجاه في الحالات التي تشهد ‏تسارع أو تباطؤ حركة السعر، كما يمكنها في بعض ‏الأحيان أن تخطرك بحدوث هذا التغير قبل وقوعه ‏ببعض الوقت. وكما سبق وأوضحنا، الزخم هو الذي يقود ‏الاتجاه. وكما هو الحال دائماً، سيبحث المتداول الذكي ‏عن إشارات أخرى من الشموع ذاتها مثل وجود عدد من ‏شموع الابتلاع الشرائي أو البيعي في منطقة التجمع ‏الأولى، أو عندما تفشل الحركة الصعودية الوسطى في ‏مطابقة وتجاوز القمة السابقة لمنطقة التجمع السعري. ‏

يمكنك استخدام الزخم كنظام تداول قائم بذاته، ولكن ‏ربما من الأفضل الاستعانة بمؤشرات أخرى مثل ‏النماذج والشموع. تستخدم الغالبية العظمى من ‏المتداولين الزخم كمؤشر تأكيدي.‏

اختبار:

1. يشير وجود سلسلة من القمم والقيعان المتصاعدة ‏إلى تسارع الزخم.‏

مؤشر التوقف والانعكاس (Parabolic SAR)

مبتكر المؤشر

ويليس ويلدر عام 1978

نوع المؤشر :

مؤشر اتجاهي ( Trend Following )

فكرة عمل المؤشر :

اسم المؤشر Stop And Reverse وهي التي اختصرت إلى SAR

يعمل هذا المؤشر على دمج عنصرى السعر والوقت . فهو يعمل على ملاحقة السعر بطريقة مستمرة مع إعطاء المجال لبعض التصحيحات، وتوليد إشارات بأماكن الإنعكاس المتوقعة

طريقة عمل المؤشر :

  • تولد إشارة شراء عندما تبدأ نقاط مؤشر البارابوليك في الظهور أسفل السعر .
  • تولد إشارة بيع عندما تبدأ نقاط مؤشر البارابوليك في الظهور أعلى السعر .

ملاحظات هامة :

يعتبر هذا المؤشر أحد أهم المؤشرات المستخدمة في عملية ملاحقة الربح بتقنية وقف الخسارة المتحرك ( Trailing stop )

ففي الشراء تقوم بوضع أمر وقف الخسارة أدنى حركة السعر على أول نقطة متكونة ويتحرك وقف الخسارة تدريجيا ( يدويا ) مع كل نقطة جديدة يونها المؤشر أسفل كل شمعة متكونة إلى أن يفعل.. والعكس صحيح في علميات البيع

تصنيف وسطاء الفوركس 2020:
  • FinMaxFX
    FinMaxFX

    أفضل وسيط فوركس لعام 2020!
    الخيار الأمثل للمبتدئين!
    تدريب مجاني!
    حساب تجريبي مجاني!
    مكافأة على التسجيل!

التداول العربي
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: